доступ к строке data.frame, проиндексированной к определенной дате, создает NA

Question

У меня есть data.frame, где каждый столбец содержит ежемесячные доходы по различным акциям с 2014 года, а первый столбец содержит дату наблюдения.Мне нужно получить доступ к доходам по этим акциям в определенные даты (например, 2018-01-31 или между 2014-02-03 и 2018-01-01), чтобы вычислить несколько статистических данных.

DATE APPLE GM
2018-05-11 0.1070360773 0.41666667
2018-05-12 0.0566735467 -0.0123546

Когда я вычисляю ковариационную матрицу для возвратов по конкретным диапазонам дат, назначение работает правильно.Однако, когда я пытаюсь выполнить ту же операцию для одной конкретной даты, чтобы умножить эту строку возвратов на другой вектор, я получаю NA

data.returns$Date<-as.Date(data.returns$Date,format="%Y-%m-%d")
data.returns_m$Date<-as.Date(data.returns_m$Date,format="%Y-%m- 
%d")
# defining monthly dates to compute returns
date_enddec17<-as.Date("2017-12-29")
date_endjan18<-as.Date("2018-01-31")
date_endfeb18<-as.Date("2018-02-28")
date_endmar18<-as.Date("2018-03-29")
date_endapr18<-as.Date("2018-04-30")
date_endmay18<-as.Date("2018-05-31")
date_endjun18<-as.Date("2018-06-29")
date_endjul18<-as.Date("2018-07-31")
date_endaug18<-as.Date("2018-08-31")
date_endsep18<-as.Date("2018-09-28")
date_endoct18<-as.Date("2018-10-31")
date_endnov18<-as.Date("2018-11-30")
date_enddic18<-as.Date("2018-12-31")

date_list <- c(date_enddec17, date_endjan18, date_endfeb18, 
date_endmar18, date_endapr18, date_endmay18, date_endjun18, 
               date_endjul18, date_endaug18, date_endsep18, 
date_endoct18, date_endnov18, date_enddic18)

# initialising the lists for the statistics
Covariance <- list()
W_gmv <- list()
ret_m <- list()

# for loop to calculate the statistics for each date
local <- 0
for (i in date_list) {
  local <- local + 1
  Covariance[[local]] <- 
cov(na.omit(data.returns[data.returns$Date>=i-365*4 & 
data.returns$Date<=i,2:ncol(data.returns)]))
      W_gmv[[local]<-(solve(Covariance[[local]])%*%e)%*%solve(t(e)%*%solve(Covariance[[local]])%*%e)

      ret_m[[local]] <- 1 + t(as.matrix(as.numeric(data.returns_m[data.returns_m$Date==i+30,-1]))) %*%W_gmv[[local]]

}

. Я ожидал получить список (ret_m) с 13числа, каждое из которых представляет ежемесячный доход на эту конкретную дату, вместо этого я получил список из 13 NA.Удивительно, но этого не произошло с вычислением ковариации (первая команда в цикле), которое работало идеально.