Суммирование N моделей временных рядов, в которых условия ошибок не зависят - PullRequest
0 голосов
/ 06 октября 2018

Вопрос от моего прошлогоднего экзамена, и у меня есть проблема с доказательством того, что процессы X_1, X_2, .... X_N (которые являются стационарными авторегрессивными процессами) независимы друг от друга.Все, что дано, - то, что условия ошибки от каждого процесса независимы.Кто-нибудь может мне помочь с доказательством независимости между процессами **

...