Как извлечь R sqr и скорректировать R_squared в оценке gmm - PullRequest
Новая
       102

Как извлечь R sqr и скорректировать R_squared в оценке gmm

0 голосов
/ 05 июня 2018

Приведенный ниже код отлично предоставляет мои оценки gmm для 216 скользящих окон. 

    gmm_list <-  lapply(1:(length(ALLX$DE)-24), function(i) {
  tmp <- ALLX[i:(i+23),]
  DE <- as.matrix(as.numeric(tmp$DE))
  p <- nrow(DE) 
  rmrf_local <- as.matrix(as.numeric(tmp$rmrf_local))
  SMB_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$SMB_L))
  HML_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$HML_L))
  MOM_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$MOM_L))
  bond_L <- as.matrix(as.numeric(tmp$bond_L))
  h <- cbind(rmrf_local,SMB_L,HML_L,MOM_L,bond_L)
  gmm(DE ~ rmrf_local+SMB_L+HML_L+bond_L, x=h)
})

Я могу извлечь коэффициент (оценка, SE, t_value и P_value) с помощью 

lapply(gmm_list, function(x) coef(summary(x))[,1:4])

Однако я не могу извлечь прил. Квадрат.

Я использовал код ниже, но у меня есть NULL, и есть идеи ?? 

> sapply(gmm_list, function(x) summary(x) $r.squared)
  NULL
...