Я пытаюсь провести некоторые внутридневные учебные мероприятия с RStudio.Ребята из www.eventstudytools.com много рассказывают об исследовании событий, и у самого RStudio есть AddIn для ES, но я не знаю, как использовать внутридневные данные.Используя те же наборы данных, что и для ежедневных ES, я просто попытался изменить значение с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ чч: мм: сс , чтоне работает.
Fehler: конец окна событий после максимальных данных фирмы: DAX
Конечно, мой набор данных предоставляет достаточно данных после данных максимум фирмы, но яЯ думаю, что R включает в себя только дату (а не время), поэтому он видит данные только за 3 дня, а мое окно событий заканчивается через 35 (мин).
Кто-нибудь есть идеи, как с этим справиться?
Еще один общий вопрос, о котором я думаю: как создать мой набор данных, когда событие произошло вне торговых часов для некоторых фирм / индексов?Мне, вероятно, нужно вставить время события fake и возврат (более ранняя цена / цена закрытия по сравнению с предыдущим днем), чтобы R знал, с чего начать проводить ненормальные возвраты?пример: S & P500 начинается в 15:00 (по немецкому времени), но мое мероприятие состоялось в 10:30.Таким образом, я мог бы взять 15:00 - 23:00 (за день до этого, t-1), вставить фиктивную 10:30 с ценой закрытия с 11:00 и продолжить с 3:00 до 11:00 (день события, t0).
Надеюсь, никого не смущает выражение max для компании: DAX , обычно ES проводится с фирмами, но я исследую влияние на различные индексы, поэтому я использую данные DAX и S & P500.
Я рад слышать кого угодно, спасибо!Julez