Робастная регрессия (rlm) с ошибками Newey West Standard

Question

Поскольку на мои данные влияют выбросы и автокорреляция, а также гетероскедастичность, я пытаюсь построить надежную регрессию.Однако я не уверен, что функция "rlm" из пакета MASS совместима со стандартными ошибками Newey West.Кто-нибудь знает, оказывает ли комбинация двух функций неблагоприятное влияние друг на друга?

Вот пример кода того, что я пытаюсь выполнить:

fit1 <- rlm(wage ~ status + country + familystatus + region)
fit2 <- coeftest(fit1,vcov=NeweyWest(fit1, verbose=T))

Я был бы оченьрад короткому отзыву о моих проблемах.

Answer 1

Согласно статье A. Zeileis, " Эконометрические вычисления с оценщиками ковариационной матрицы HC и HAC ", функция rlm совместима со стандартными ошибками Newey West:

Оценки HAC уже доступны для обобщенных линейных моделей (установлены с помощью glm) и устойчивой регрессии (установлены с помощью rlm в пакете MASS).