У вас есть два варианта.
Вы сказали, что используете Dev-C ++, который компилируется с использованием GCC. У zlib есть опция статической библиотеки Makefile, просто используйте make libz.a, и она создаст нужную вам статическую библиотеку.
Другим вариантом будет включение исходного кода zlib непосредственно в ваше приложение - это означает, что нужно просто взять исходники zlib и поместить их в специальный каталог в исходном коде вашего приложения и настроить DevC ++ для его компиляции.