Это типичная проблема, вот простое решение, которое я использовал, которое не требует его компиляции самостоятельно:
- скачайте файл xgboost whl из здесь (убедитесь, что оно совпадаетверсия Python и архитектура системы, например, «xgboost-0.6-cp35-cp35m-win_amd64.whl» для python 3.5 на 64-разрядной машине)
- открыть командную строку
- cd в папку «Загрузки»(или где бы вы ни сохранили whl-файл)
pip install xgboost-0.6-cp35-cp35m-win_amd64.whl (или как бы ни назывался ваш whl-файл)
, если требуется привилегированный доступ к файлам, запустите команды через rootсессионный терминал, также, если были какие-то отсутствующие зависимости download'em, тогда повторите попытку