Я считаю, что это зависит от сценария, поскольку важным аспектом является обеспечение того, чтобы цель вашего кода была хорошо документирована для будущих сопровождающих. Следовательно, иногда лямбда работает лучше, а в других случаях лучше использовать анонимный метод. Проблема с лямбдами, где требуется больше, чем аргумент, заключается в том, что синтаксис начинает выглядеть загроможденным, поэтому иногда бывает полезно использовать синтаксис делегата анонимного метода для обеспечения более узнаваемой структуры.
В приведенном вами примере лямбда - лучший вариант, поскольку она ясна и лаконична; однако при объявлении, скажем, встроенного обработчика событий анонимный метод может обеспечить лучшее решение (с точки зрения удобства обслуживания).