r: ковариационная матрица дисперсии за определенный промежуток времени между двумя активами - PullRequest
Новая
       66

r: ковариационная матрица дисперсии за определенный промежуток времени между двумя активами

0 голосов
/ 08 октября 2018

Я скачал цену за период 2006-10 и вычислил логарифм цены SPY, и по регрессии я нашел m1, который я буду использовать в качестве прокси для среднего значения для вычисления этой формулы f = C ^ -1 (mr) библиотека (stats) библиотека (моменты) библиотека (QuantMod) библиотека (fBasics) библиотека (прогноз) библиотека (tseries) библиотека (zoo) библиотека (corpcor) 

SPY <- get.hist.quote("SPY",start = "2006-01-01",end = "2010-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
L<-length(SPY)
SPY <- get.hist.quote("SPY",start = "2006-01-01",end = "2011-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
X<-length(SPY)
SPY<-coredata(SPY)
SPY1=matrix(0,ncol = 252,nrow = L) #252esimo giorno di mercato
m1 = matrix(0,ncol = 252,nrow = 1)
t=seq(1,L,by=1)
for(i in 1:252){
 SPY1[,i]<-log(SPY[(0+i):(i+L-1)]) #1007-->>>lunghezza fino 1/1/2010
 co <-lm(SPY1[,i]~t)
 m1[i] <-co$coefficients[2]

}

TLT <- get.hist.quote("TLT",start = "2006-01-01",end = "2010-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
L<-length(TLT)
TLT <- get.hist.quote("TLT",start = "2006-01-01",end = "2011-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
TLT<-coredata(TLT)
TLT1=matrix(0,ncol = 252,nrow = L)
m10 = matrix(0,ncol = 252,nrow = 1)
t=seq(1,L,by=1)
for(i in 1:252){
  TLT1[,i]<-log(TLT[(0+i):(i+L-1)]) #1007-->>>lunghezza fino 1/1/2010
  co <-lm(TLT1[,i]~t)
  m10[i] <-co$coefficients[2]
}

SHY <- get.hist.quote("SHY",start = "2006-01-01",end = "2010-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
L<-length(SHY)
SHY <- get.hist.quote("SHY",start = "2006-01-01",end = "2011-01-01",quote = "AdjClose", compression = "d",retclass = c("zoo","ts"))
SHY<-coredata(SHY)
SHY1=matrix(0,ncol = 252,nrow = L)
r1 = matrix(0,ncol = 252,nrow = 1)
t=seq(1,L,by=1)
for(i in 1:252){
  SHY1[,i]<-log(SHY[(0+i):(i+L-1)]) #1007-->>>lunghezza fino 1/1/2010
  co <-lm(SHY1[,i]~t)
  r1[i] <-co$coefficients[2]
}

ret1=diff(SPY1)
ret2=diff(TLT1)

Теперь мой вопрос, как я могу вычислитьинверсия ковариационной матрицы дисперсии между SPY1 и TLT1 от всей матрицы ret1 и ret2?Мне нужно это значение для вычисления F = C ^ -1 (г-н), откуда г приходит SHY

...