Эрика получила хороший ответ. Вот еще лучший вариант: вы можете заставить Delphi открыть папку Windows и выделить файл для вас. Вот как это сделать:
Меню Сервис -> Настройка инструментов -> Добавить
Title: Explore
Program: Explorer.exe
Working dir: <leave blank>
Parameters: /select, $EDNAME
Это простой маленький трюк, который может быть очень полезен, если вы хотите найти файл.
РЕДАКТИРОВАТЬ: одна заметка: если у вас в настоящее время открыто окно Windows Explorer для папки, в которой находится файл, в XP оно активирует окно, но не выбирает файл. В Vista и Win7 откроется новая копия окна.