Я новичок в оценке, основанной на GMM, и пытаюсь рассчитать четыре параметра - sigmasq, alpha, psi и omega, используя GMM для статьи - De Jong2010 на странице 13 - Модели высшего порядка - Three MomentСоздаются условия Gamma0, Gamma1, Gamma2 и некоторая линейная комбинация гамм.Пожалуйста, помогите мне сформулировать g (x) часть пакета gmm в R и что я должен написать, чтобы вычислить вышеуказанные параметры этой статьи.Я вычислил Моментные Матрицы.
sigmasq должен быть идентифицирован по долгосрочной ковариационной матрице, т.е.гамма, чтобы получить гамму, что я должен написать в функции g (x), так как мне нужно только вычислить сигмаск из долгосрочной ковариационной гаммы ??Если у меня N = 3 цены и X = n X 3 матрицы цен, то
Что я должен написать в функции G (X)?
g= function (theta, X){
sigmasq=theta[1]
rhs=gamma`................
NOT ABLE TO FORMULATE
}
альфа должна быть рассчитанаиспользуя - Dgamma = gamma1'-gamma1 + 2 (gamma2'-gamma2) = sigmasq (альфа * 1 '+ 1' * альфа), здесь также я не могу понять, как определить матрицу g (X) при вычислении sigmasqвыше, мы используем это как уравнение или делим Dgamma на sigmasq для вычисления условий момента.те же N = 3 цены, как написать уравнение g (x)?
используются три идентифицирующих ограничения - ограничение Ватсона (πα = 0) диагональная омега Диагональная ковариационная матрица Как упомянуть эти ограничения в пакете gmm?Это в основном ограничения по оптимизации.