Получается, что сначала я должен создать каталог, и работнику сельдерея должно быть разрешено создать файл в этом каталоге.
Моим решением было создать каталог celery
в проекте, а затем выполнить команду:
celery -A proj worker -l info --statedb=celery/working.state
и все работает