import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.stats.stats import pearsonr
from cvxpy import Variable, Problem, Maximize
X = np.random.rand(1000, 4)
Y = np.random.rand(1000, 4)
weights = Variable(4,)
constraints = []
def get_correlation(a):
return pearsonr(X * a, Y *a)
obj = Maximize(get_correlation(weights))
problem = Problem(obj, constraints)
problem.solve()
Я пытаюсь использовать cvxpy, чтобы найти значение вектора весов, чтобы выполнить линейное преобразование двух матриц.Целевая функция - максимизация корреляции Пирсона между двумя преобразованными матрицами.
Я не понимаю, почему я получаю следующую ошибку.
4 def get_correlation(a):
----> 5 return pearsonr(X * a, Y *a)
6
7 obj = Maximize(get_correlation(weights))
~/Python/global/lib/python3.6/site-packages/scipy/stats/stats.py in pearsonr(x, y)
3030 x = np.asarray(x)
3031 y = np.asarray(y)
-> 3032 n = len(x)
3033 mx = x.mean()
3034 my = y.mean()
TypeError: len() of unsized object