это ошибка на ВСТАВКЕ или ВЫБОР?
если вы вводите только одну команду, которая содержит INSERT и SELECT, попробуйте поставить точку с запятой перед SELECT.
РЕДАКТИРОВАТЬ после ОП комментария
инкапсулировать всю логику в хранимой процедуре:
CREATE PROCEDURE YourProcedureName
AS
select
'test' as testcol
INTO
#tmp
select * from #tmp
GO
чтобы ваше приложение выполняло эту единственную команду SQL:
exec YourProcedureName
РЕДАКТИРОВАТЬ после следующего комментария OP
OP не сообщает, какую версию SQL Server они используют, если 2005 или выше, попробуйте CTE:
;with CTEtemp as
(
select
'test' as testcol
)
select * from CTEtemp