1) Попробуйте использовать менеджер пакетов для загрузки python-mysql , включая MySQLdb.
2) Убедитесь, что /usr/lib/python2.4/site-packages/
находится в вашей PYTHONPATH , например ::
>>> import sys
>>> from pprint import pprint
>>> pprint(sys.path)
['',
'/usr/lib/python2.4',
'/usr/lib/python2.4/plat-linux2',
'/usr/lib/python2.4/lib-tk',
'/usr/lib/python2.4/site-packages']
3) Кажется, вы используете правильную заглавную букву в своем примере, но стоит упомянуть, что имя модуля чувствительно к регистру, т.е. MySQLdb (правильно)! = Mysqldb (неверно).
Редактировать : Похоже, Ниламо нашел проблему. Как упомянуто в комментарии: вы можете запускать свой скрипт с Python 2.6, но MySQLdb установлен в каталоге site-packages 2.4.