Я пытаюсь реализовать экзотическую опцию в Quantlib Python.
Дело в том, что это специальная версия опциона пут, где выплата является функцией EuroStoxx50.
payoff = Notional * max(0,strike - (UL(t)/UL(t-1yr))**k/sigma(t)
, где strike и k - параметры, а UL (t) - базовый (eurostoxx), оцененный в момент времени (t) (между t и t + 1 прошедшее время составляет 1 год. Функция sigma(t) - волатильность, рассчитанная как
sigma(t) = sqrt(sum( ln( UL(B(i))/UL(B(i-1)) )**2 ) for i in range(1,252))
, где B (x) - функция, возвращающая дату, падающую на x рабочих дней после даты выпуска опции.
Я бы попытался изменитьскрипт Python http://gouthamanbalaraman.com/blog/valuing-european-option-heston-model-quantLib.html, знаете ли вы, можно ли вставить формулу выплаты, подобную приведенной выше?