Под отказом обычно подразумевается предоставление информации об ошибке через границы службы, и в большинстве случаев ошибка отправляется как ответ на неверно сформированное или недействительное сообщение запроса. Учитывая это, я бы сказал, что ошибка здесь не имеет смысла.
Я согласен с вышеупомянутым комментатором, что конструктор класса обслуживания должен избегать создания исключений. Если ваша служба работает с сеансом, вы можете рассмотреть проект, в котором вы выполняете этот тип инициализации как результат определенной операции службы. Это можно сделать в WCF, пометив такую операцию службы с помощью « IsInitiating = true » в атрибуте [OperationContract]. В этот момент вы сможете сгенерировать ошибку и иметь некоторую надежду на то, что она достигнет предполагаемого клиента.