Я пытаюсь решить простую задачу оптимизации портов, используя python CVXPY.Моя проблема очень проста.Я хочу, чтобы значение w было в пределах ряда значений.В частности, это может быть:
-.05 to -.01
equal to zero
.05 to .1
Я не могу найти способ заставить эту работу использовать ограничения.Любая помощь с благодарностью.
objective = cvx.Maximize(expected_return - gamma*risk )
constraints=[w >= .03] #<---this needs to reflect the ranges above
prob = cvx.Problem(objective, constraints)