Вы отправляете правильные заголовки?
Вам необходимо отправить
Content-Encoding: gzip
Заголовок
для IE, чтобы понять, что он сжат (Firefox и другие достаточно умны, чтобы обнаруживать это автоматически - даже если не должны!)
В PHP вы можете сделать это, используя: -
header('Content-Encoding: gzip');