Что вам нужно сделать, так это иметь обработчик, который выполнит запрос на XML и отправит его обратно в браузер с помощью AJAX. Он будет выступать в качестве посредника между сервером и клиентом, и вам не придется беспокоиться о междоменных политиках.
Это то, что я делаю на одном из моих сайтов. У меня есть обработчик (назовем его proxy.ashx), который я вызываю из запроса JQuery AJAX. Proxy.ashx просто выполняет действие WebClient.DownloadString для удаленного URL-адреса и отправляет удаленный ответ (XML) обратно на клиентскую сторону.