В частности, я хочу посмотреть, смогу ли я получить сообщения RAISE INFO, которые я использую для просмотра прогресса в консоли.
Хранятся ли они где-нибудь в pg?
Не обязательно :
Сообщается ли клиенту о сообщениях определенного приоритета, записывается ли в журнал сервера, или и то, и другое контролируются переменными конфигурации log_min_messages и client_min_messages.