cran-r BatchGetSymbols: Каковы ограничения выборки, как хранить молчание и можно ли передать вектор дат? - PullRequest
Новая
       8

cran-r BatchGetSymbols: Каковы ограничения выборки, как хранить молчание и можно ли передать вектор дат?

0 голосов
/ 13 декабря 2018

Я использую функцию Catch-R BatchGetSymbols для загрузки данных из Yahoo.Кто-нибудь знает текущие ограничения загрузки?Есть документы по stackoverflow, связанные с Yahoo (не BatchGetSymbols), но они кажутся старыми.Кроме того, есть ли возможность предотвратить вывод такого большого количества текста при каждом запуске?Т.е. сделать это тихо?Можно ли передать вектор дат?У меня есть около 3000 символов, каждый из которых имеет свой диапазон дат.В настоящее время я вызываю его отдельно для каждого символа, потому что даты разные, поэтому каждый раз, когда вызывается функция, она печатает сообщения, что раздражает.Было бы намного эффективнее, если бы я мог вызвать функцию один раз с двумя векторами дат (один для начала и один для конца) и вектором символов.

Заранее спасибо.

1 Ответ

0 голосов
/ 13 декабря 2018

Как насчет этого? 

library(dplyr)
library("rvest")
url <- "https://www.bseindia.com/markets/equity/EQReports/MarketWatch.aspx"
data <- url %>%
  read_html() %>%
  html_table(fill = TRUE)

df <- data[[9]]

df <- df[, -c(11:21)]

Или, вы можете пойти дальше и получить прибыль (вы можете делать и другие вещи в дополнение к этому). 

library(timeSeries)
library(fPortfolio)
library(quantmod)
library(caTools)
library(dplyr)
library(PerformanceAnalytics)
library(ggplot2)
library(BatchGetSymbols)
library(tidyr)
library(quantmod)

# set dates
first.date <- Sys.Date() - 360
last.date <- Sys.Date()

# set tickers
tickers <- c('MMM','ABT','ABBV','ABMD',
             'ACN','ATVI','AYI','ADBE','AMD','AAP')

out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers, 
                       first.date = first.date,
                       last.date = last.date, 
                       cache.folder = file.path(tempdir(), 
                                                'BGS_Cache') ) 
out<-out$df.tickers
out<-out[,c("ref.date","ticker", "price.adjusted")]
q <- spread(out, ticker, price.adjusted)
portfolioPrices <- xts(q[,-1], order.by=q[,1])


out<-out$df.tickers
out<-out[,c("ref.date","ticker", "price.adjusted")]


# Eliminate Dupes
deduped_data <- unique( out[ , 1:3 ] )


q <- spread(deduped_data, ticker, price.adjusted)
portfolioPrices <- xts(q[,-1], order.by=q[,1])


#Rename Columns
colnames(portfolioPrices) <- tickers

#Calculate Returns: Daily RoC
portfolioReturns <- na.omit(ROC(portfolioPrices, type="discrete"))
portfolioReturns <- as.timeSeries(portfolioReturns)

Я считаю, что API Yahoo был выключен около 2 лет назад.

...