Просто переписать его следующим образом:
write(mlf,"#!MLF!#\n")
т.е. удалить \
перед символами, которые не могут быть экранированы, \n
может остаться в нем - это escape-последовательность, указывающая на новую строку.
С другой стороны, если вы хотите, чтобы \
присутствовал в строке, вам нужно дважды экранировать его следующим образом:
write(mlf,"\\#\\!MLF\\!\\#\n")