Вы должны указывать только одно или другое. Если вы хотите передать объект данных непосредственно в сетку, установите для DataSource этот объект.
В противном случае установите для DataSourceID идентификатор источника данных, к которому вы хотите привязаться, и дайте ему сделать свое дело.
Выбираемые строки не должны иметь ничего общего с тем, откуда поступают данные. Вы можете выбрать строку, установив свойство SelectedRow. Выбор их в пользовательском интерфейсе - это совсем другая тема.