Я думаю, вы просто выбираете компонент следующим образом:
<TableSortLabel
active={true} // do some validation to decide where the icon will be displayed
direction={'asc'} // hardcoded for now
onClick={(e: any) => {console.log("e: ", e);}}
IconComponent={MailIcon} // <<<<<< This is what you are looking for. OR other icon, this will only show up when active is true
>
label
</TableSortLabel>