Вам нужно установить индекс, затем использовать get_dummies, вот полный код
import pandas as pd
data = {"movie": [2123, 2126, 2123], "userId": [1, 1, 2]}
df = pd.DataFrame(data)
df.set_index('userId', inplace=True)
pd.concat([df,pd.get_dummies(df['movie'], prefix='movie')], axis=1).drop(['movie'], axis=1, inplace=True)