Я хочу вычислить скользящую волатильность кривой чистой стоимости.
# demo
import pandas as pd
def get_rolling_vol(s: pd.Series) -> float:
return s.pct_change().iloc[1:].std()
s = pd.Series([1, 1.2, 1.15, 1.19, 1.23, 1.3])
rolling = s.rolling(window=2)
stds = rolling.apply(lambda s: get_rolling_vol(s))
Выдает ошибку:
FutureWarning: Currently, 'apply' passes the values as ndarrays to the applied function. In the future, this will change to passing it as Series objects. You need to specify 'raw=True' to keep the current behaviour, and you can pass 'raw=False' to silence this warning
stds = rolling.apply(lambda s: get_rolling_vol(s))
... (omits intermediate tracebacks)
AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'pct_change'
Можно ли передать аргумент как Series вместо ndarrays в apply?FutureWarning говорит, что это произойдет в будущем, что если я захочу это сейчас?(Не хочу изменять функцию get_rolling_vol, поскольку есть много других функций, которые также предполагают, что аргумент равен Series, и изменение всех из них будет утомительным.) Спасибо.