Я сам исследую это, и я пришел к выводу, что это невозможно.Если какой-либо zipline
разработчик находится в эфире, пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь.
Каждый прогон в основном создает новую таблицу SQLite, которую легко найти в ~/.zipline/data
.
Скажем, у вас есть три разных CSV для трех разных бирж, вам придется импортировать их отдельно в трех разных загрузках.
Что разочаровывает (очевидно, возможно, мы пропускаем предполагаемое использование), то, что при запуске бэктеста одинограничен одной вселенной приема пищи.Если мой список символов разбросан - то есть продукты на разных биржах - тогда невозможно провести обратный тест такого алгоритма.
Если вы используете пространство по умолчанию quandle
, то с этой проблемой вы не столкнетесь, еслирегистрация имеет достаточную видимость (бесплатный ключ API довольно ограничен).
Одним из решений может быть импорт всех CSV вместе в общем торговом календаре.Это звучит искусственно, но влияние на оценку недневной стратегии должно быть незначительным.
Так что, если, например, у вас есть три набора CSV для AS
, DE
и MI
, просто импортируйте их какуниверсальный yahoo
против одного из трех календарей.Подробная процедура объяснена здесь .
Спасибо,