Как построить корреляционную матрицу amxm

Question

У меня нет набора данных, просто нужно создать * m матрицу корреляции A, A = Aij.Точно так же, как деконструкция функции cor (df, method = "pearson").

Любая идея.Спасибо

Answer 1

Если вам просто нужна действительная корреляционная матрица m * m, вы можете просто использовать

n <- 100
m <- 5
x <- matrix(rnorm(n*m, 0, 1), nrow=n)
cor(x)

Другой полезный способ - использовать Wishart Distribution для генерации ковариационной матрицы, а затемкорреляционная матрица, используйте

m <- 5
S <- toeplitz((m:1)/m) # you can design the structure
set.seed(11)
R <- rWishart(1, 20, S)[,,1]
cov2cor(R)