Это может быть потому, что вы пытаетесь проанализировать его с помощью 'xml', вместо этого попробуйте проанализировать его с помощью 'html.parser',
Я получаю следующий результат с кодом ниже:
from bs4 import BeautifulSoup as bs
import requests
url = requests.get ("http://mnregaweb4.nic.in/ne....")
soup = bs(url.text, 'html.parser')
state_links = []
for link in soup.find_all('a', href=True):
state_links.append(link['href'])
print(state_links)
# 'demand_emp_demand.aspx?file1=dmd&page1=s&lflag=eng&state_name=ANDHRA+PRADESH&state_code=02&fin_year=2017-2018&source=national&Digest=4jL5hchs+iT7xqB6T/UXzw'