Используя модель R's PLM FD - PullRequest
Новая
       18

Используя модель R's PLM FD

0 голосов
/ 15 октября 2018

Я пробираюсь через Использование R для вводной эконометрики (Heiss, 6-е изд.), И я попал в блок, используя модель первых отличий пакета "plm" ("fd").В книге говорится, что модель lm и модель plm (скопированные ниже) должны давать одинаковый результат, но это не то, что я получаю.

    library(plm); library(lmtest)
    data(crime2, package='wooldridge')

    crime2.p <- pdata.frame(crime2, index=46 )

    # manually calculate first differences:
    crime2.p$dcrmrte <- diff(crime2.p$crmrte)
    crime2.p$dunem   <- diff(crime2.p$unem)

    # Estimate FD model with lm on differenced data:
    coeftest( lm(dcrmrte~dunem, data=crime2.p) )

    # Estimate FD model with plm on original data:
    coeftest( plm(crmrte~unem, data=crime2.p, model="fd") )

Я получаю «правильный» вывод для модели lm, но не для модели plm.Я вставляю свой вывод ниже: 

    > #estimate FD(first differences) model with lm on differentiated data:
    > coeftest(lm(dcrmrte~dunem,data=crime2.p))

    t test of coefficients:

                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
    (Intercept) 15.40220    4.70212  3.2756  0.00206 **
    dunem        2.21800    0.87787  2.5266  0.01519 * 
    ---
    Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

    > #estimate FD model with plm on original data
    > coeftest(plm(crmrte~unem,data=crime2.p,model="fd"))

    t test of coefficients:

          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
    unem -0.018094   0.608685 -0.0297   0.9764

Что я делаю не так?Любой совет будет принята с благодарностью

...