Я пробираюсь через Использование R для вводной эконометрики (Heiss, 6-е изд.), И я попал в блок, используя модель первых отличий пакета "plm" ("fd").В книге говорится, что модель lm и модель plm (скопированные ниже) должны давать одинаковый результат, но это не то, что я получаю.
library(plm); library(lmtest)
data(crime2, package='wooldridge')
crime2.p <- pdata.frame(crime2, index=46 )
# manually calculate first differences:
crime2.p$dcrmrte <- diff(crime2.p$crmrte)
crime2.p$dunem <- diff(crime2.p$unem)
# Estimate FD model with lm on differenced data:
coeftest( lm(dcrmrte~dunem, data=crime2.p) )
# Estimate FD model with plm on original data:
coeftest( plm(crmrte~unem, data=crime2.p, model="fd") )
Я получаю «правильный» вывод для модели lm, но не для модели plm.Я вставляю свой вывод ниже:
> #estimate FD(first differences) model with lm on differentiated data:
> coeftest(lm(dcrmrte~dunem,data=crime2.p))
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 15.40220 4.70212 3.2756 0.00206 **
dunem 2.21800 0.87787 2.5266 0.01519 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> #estimate FD model with plm on original data
> coeftest(plm(crmrte~unem,data=crime2.p,model="fd"))
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
unem -0.018094 0.608685 -0.0297 0.9764
Что я делаю не так?Любой совет будет принята с благодарностью