Чтобы добавить перехватчик в Retrofit, вы включаете его при создании OkHttpClient,
OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder()
.addInterceptor(new HttpLoggingInterceptor())
Затем вы создаете Retrofit с помощью этого клиента,
Retrofit.Builder builder = new Retrofit.Builder()
.client(client);
Retrofit retrofit = builder.build();