пакет rugarch, цикл инноваций - PullRequest
Новая
       12

пакет rugarch, цикл инноваций

0 голосов
/ 22 февраля 2019

Я немного новичок в r и надеюсь, что вопрос не слишком очевиден, я пытался и искал некоторое время, пока думаю, что мне повезло: я пытаюсь создать цикл для инноваций, используя rugarch 

install.packages(c("quantmod","rugarch","rmgarch"))
library(parallel)
library(rugarch)
library(rmgarch)
library(xts)
library(zoo)
library(quantmod)
u_spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "gjrGARCH", 
garchOrder = c(1, 1)),
                 mean.model = list(include.mean=FALSE))
library(readxl)

sp500 <- read_xlsx("C:/Users/Chris/Desktop/sp500.xlsx")

sp500 = xts(sp500[,-1], order.by = as.Date(paste(sp500$date), 
"%Y-%m-%d"))
rsp500 <- dailyReturn(sp500, type = log)

for (i in 1:4570){
u_fit <- ugarchfit(spec = u_spec, data =  rsp500[(i:101+i),1])
sigma <-ugarchforecast(u_fit, n.ahead = 1)
sigmaf <- sigma@forecast$sigmaFor
minno[i,1] <- rsp500[i+101,1]/sigmaf
}

я получаю ошибку 

ugarchfilter-->error: parameters names do not match specification
Expected Parameters are: ar1 ma1 omega alpha1 beta1 gamma1
Error: Exiting
In addition: Warning messages:
1: In .gjrgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = 
out.sample,  : 
ugarchfit-->waring: using less than 100 data
points for estimation

код ошибки не очень полезен, так как я не использую функцию ugarchfilter.я думаю, что проблема должна быть с частью данных функции ugarchfit, возможно, кто-то видит, вероятно, очевидную ошибку.

...