Коды R: нелинейная регрессия с моделью временных рядов AR - PullRequest
0 голосов
/ 18 декабря 2018

У меня есть вопрос о пересмотре кодов R;как получить среднее значение выборки и стандартное отклонение выборки для следующих кодов.

Моя модель: нелинейная регрессия и ошибка следует авторегрессии, AR

y = нелинейная регрессия + ошибка

Я использовал AIC как выбор модели порядка временного ряда.

Не могли бы вы помочь мне с кодами, чтобы получить среднее значение выборки и стандартное отклонение для бета1, бета2 и фи, когда число симуляций равно 1000

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...