Вам необходимо включить неуправляемую (собственную) отладку.
Если вы присоединяетесь к процессу после его запуска:
Перейдите в меню «Инструменты», а затем присоедините к процессу, убедитесь, что у вас включена собственная отладка.
Вы увидите окно редактирования только для чтения:
Присоединить к: управляемый код, собственный код
[Выбрать]
Убедитесь, что там указан нативный код. Если нет, добавьте его.
Если вы начинаете свой проект из визуальной студии:
В свойствах вашего проекта, которые вы запускаете в режиме отладки. Перейдите в Свойства проекта и выберите вкладку отладки.
Убедитесь, что этот флажок установлен:
Включить отладку неуправляемого кода