Я использую Pandas для повторной выборки данных по биржевым тикерам в разные временные рамки OHLCV.Есть ли способ получить метку времени, когда были найдены максимальные и минимальные значения?
Df['high'] = Df.Price.resample('60min').max() # timestamp of when this happened?
Df['low'] = Df.Price.resample('60min').min() # timestamp of when this happened?
Заголовки базы данных данных, которые я собираю повторно, выглядит так: ID, Timestamp, Price, Amount
Конечным результатом является база данных значений OHLCV с меткой времени unix начала каждой повторной выборки.Я также хотел бы отметку времени для высоких и низких значений.Это возможно?
Я хочу использовать эту информацию, чтобы программировать стоп-лосс и стоп-лимит ордеров для исторического анализа
Спасибо,