Это небольшое улучшение в подходе @ bigbounty:
Поскольку цель состоит в том, чтобы сохранить информацию в списке и затем использовать указанный список в скрипте понимание списка на самом деле чуть быстрее.
т.е.
list_of_json = [requests.get('url+nested_json["KodeEmiten"]).json() for nested_json in data["data"]]'