Добавить скалярное значение к индексу, преобразованному в строки:
df.index = 'item' + df.index.astype(str)
Для Python 3.6+ возможно использовать f-string
s:
df.index = [f"item{x}" for x in df.index]
Если общий индекс:
df.index = [f"item{x}" for x in range(1, len(df) + 1)]