Если вы говорите о светло-голубой рамке, окружающей весь комбинированный список (кнопка и текст). Вы можете достичь этого, установив для свойства "Combobox.border" в UIManager значение null или другую границу.
Если вы хотите посмотреть дальше на предмет, вы можете взглянуть на javax.swingx.BasicComboBoxUI. Это где граница устанавливается в первую очередь. Найдите метод "installDefaults", который использует статический вызов javax.swing.LookAndFeel для установки границы.