COM использует насос сообщений под капотом для связи с вашим COM-объектом, когда это необходимо, если ваш COM-объект живет в квартире. Вот как методы безопасно вызываются для вашего объекта (путем сериализации в очереди сообщений) при вызове объектом в другой квартире (STA или MTA).
Вы не можете добраться до рассылки сообщений - COM собирает ее для вас только тогда, когда это необходимо. При отладке вы заметите, что вы вызываете методы для вашего объекта напрямую - вы не перепрыгиваете через насос сообщений. Конечно, это было бы так, если бы вы собирали несколько объектов, которые живут в разных квартирах.
Если вам нужно окно, вы можете создать его, используя стандартные методы. ATL предоставляет простые классы окон, такие как CWindow и CWindowImpl, которые могут упростить это.