Вы можете удалить пропуски, изменив свойство lable margin на 0,0,0,0, но границы удвоятся по толщине там, где они встречаются (оставляя внешнюю границу более тонкой)
Вы можете отключить границы отдельных меток и использовать свойство CellBorderStyle TableLayoutPanel, чтобы получить согласованный вид с несколькими вариантами стилей линий, но это повлияет на все ячейки, а не только на заголовок.
Если TabelLayoutPanel имеет фиксированный размер, возможно, фоновое изображение?
Я понятия не имею, как сделать границы более толстыми в winforms. Это то, где WPF правит, но бьет вас по голове за его использование.
Mike