Чтобы показать цвет, отличный от цвета визуальных стилей, вам нужно установить EnableHeadersVisualStyles
из DataGridView
в значение false.
Если вы хотите, чтобы заголовки строк отображали желтый цвет фонакогда вы выбираете строку, у вас есть лучший вариант, чем обработка события click заголовков строк:
dataGridView1.EnableHeadersVisualStyles = false;
dataGridView1.RowHeadersDefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.Yellow;
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;