Мне нужно оценить многовариантные модели Гарча с экстрагенными регрессорами в уравнении дисперсии.Например, модель Bivariate diagonal-BEKK:
и во втором уравнении мне нужно добавить эти два дополнительных экзогенных регрессора, умноженные на диагональную матрицу, это означает:
(d11, 0) (регрессор1, 0) (d11, 0)
(0, d22) (0, регрессор2) (0, d22).
IЯ знаю, что RATS может оценить это, но используя только полную матрицу D (d11, d12, d21, d22), а не диагональ.
Я пытался изменить исходный код пакета mgarchBEKK в R,но мои навыки программирования еще не так хороши, чтобы завершить его.Я также хотел добавить эти регрессоры к другим многомерным моделям Garch и сравнить с BEKK.
Пожалуйста, кто-нибудь знает, как оценить эти модели?Буду очень признателен за любой совет или помощь.
Заранее большое спасибо.