Подумайте о создании списка фреймов данных, а затем объедините элементы один раз вне цикла.В частности, ниже используется понимание списка, которое также назначает столбцы в каждой итерации, после чего следует вызов pd.concat
.
url = 'https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/' + \
'pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=({yr})'
DateList = ['Date', '1 mo', '2 mo', '3 mo', '6 mo', '1 yr', '2 yr',
'3 yr', '5 yr', '7 yr', '10 yr', '20 yr', '30 yr']
dfs = [(pd.read_html(url.format(yr=x), skiprows=1)[1]
.set_axis(DateList, axis='columns', inplace=False)) for x in range(2017, 2019)]
final_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
print(final_df.head())
# Date 1 mo 2 mo 3 mo 6 mo ... 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr
# 0 01/03/17 0.52 NaN 0.53 0.65 ... 1.94 2.26 2.45 2.78 3.04
# 1 01/04/17 0.49 NaN 0.53 0.63 ... 1.94 2.26 2.46 2.78 3.05
# 2 01/05/17 0.51 NaN 0.52 0.62 ... 1.86 2.18 2.37 2.69 2.96
# 3 01/06/17 0.50 NaN 0.53 0.61 ... 1.92 2.23 2.42 2.73 3.00
# 4 01/09/17 0.50 NaN 0.50 0.60 ... 1.89 2.18 2.38 2.69 2.97