Свойства ValueMember и DisplayMember - это две строки, которые должны быть именами двух полей, предоставляющих значения из источника данных.
В ваших запросах нет полей, которые вы назвали ValueMember для своих комбинаций.
Таким образом, он не может дать точное значение в свойстве SelectedValue, а только имя класса, который используется для построения строки внутри комбо (DataRowView)
Если вы хотите получитьSelectedValue, установленный в значение MuscleID или FitnessID текущего выбранного элемента, который вам необходим для извлечения этих значений из базы данных.
Вам необходимо изменить свои запросы на
string query = "SELECT FitnessID, Naam FROM TypeFitness";
и
string query = "SELECT MuscleID, Naam FROM MuscleGroup";
также в окончательном запросе должен быть идентификатор упражнения
string query = "SELECT ExerciseID, Naam FROM Xercises AS X " +
"INNER JOIN MG_Exercise AS MGX ON MGX.ExerciseId = X.ExerciseId " +
"WHERE MGX.MuscleId = @MuscleId AND X.FitnessId = @FitnessId";
Я предлагаю также всегда проверять наличие нулевого значения для свойства SelectedValue перед его использованием.