Это происходит потому, что вы готовите JLabel внутри конструктора Menu и не запускаете ни одного экземпляра класса Menu.Кроме того, вы не добавляете JLabel в фрейм (панель содержимого).
Проверьте этот пример:
public class Menu extends JFrame {
public Menu()
{
ImageIcon imagem = new ImageIcon(Menu.class.getResource("/LiturgisGame/IMGFiles/LiturrgisLogoLoad.png"));
JLabel logo = new JLabel();
logo.setIcon(imagem);
setSize(816, 419);
setUndecorated(true);
setLocationRelativeTo(null);
getContentPane().add(logo); //Add the label to the content pane
}
public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(()->{
new Menu().setVisible(true);
});
}
}