Ковариация и коэффициент корреляции

Question

У меня есть две случайные величины, и мне нужно точно рассчитать некоторые характеристики для них.

https://math.stackexchange.com/questions/3052308/calculated-covariance-corr-coefficient-confirmation?noredirect=1#

Я уже делал это на Java, но хочу подтвердить свои ответы хотя бы еще одним инструментом.

Может ли кто-нибудь, кто хорошо знает Python / вероятность, дать мне несколько советов, как я могу рассчитать эти 6 значений в Python?Я думаю, это действительно просто, но я не очень уверен в Python.

Я посмотрел документацию по функции numpy cov, но мне сложно ее понять.

Answer 1

Лучшее решение - использовать функции из numpy:

import numpy as np

e_X = np.average(X_values, weights=X_weights)
e_Y = np.average(Y_values, weights=Y_weights)

varX = np.average((X_values-e_X)**2, weights=X_weights)
varY = np.average((Y_values-e_Y)**2, weights=Y_weights)

cov_XY = np.cov(X_values, Y_values)
corrcoef_XY = np.corrcoef(X_values, Y_values)