Я использую несколько моделей линейной регрессии и хотел бы просмотреть результаты, чтобы впоследствии генерировать устойчивые стандартные ошибки.Мой код в настоящее время выглядит следующим образом, но я хочу запустить несколько моделей, и мне не нужно копировать код для расчета надежных стандартных ошибок для каждой модели.
# load data
data(mtcars)
# run models
m1 <- lm("mpg ~ wt", data = mtcars)
m2 <- lm("mpg ~ wt + hp", data = mtcars)
# calculate robust standard errors
cov1 <- vcovHC(m1, type = "HC3")
robust_se1 <- sqrt(diag(cov1))
cov2 <- vcovHC(m2, type = "HC3")
robust_se2 <- sqrt(diag(cov2))
Как можно написать функцию для решения этой задачи.Я планирую нумеровать каждую модель, используя последовательные целые числа, например, m1, m2, m3.До сих пор мне не удавалось адаптировать связанные SO-ответы для генерации переменных с использованием цикла, например this .
Правки: изменено на исполняемый код.