Функция R для генерации новой ковариационной матрицы - PullRequest
0 голосов
/ 22 октября 2018

Я использую несколько моделей линейной регрессии и хотел бы просмотреть результаты, чтобы впоследствии генерировать устойчивые стандартные ошибки.Мой код в настоящее время выглядит следующим образом, но я хочу запустить несколько моделей, и мне не нужно копировать код для расчета надежных стандартных ошибок для каждой модели.

# load data
data(mtcars)

# run models
m1 <- lm("mpg ~ wt", data = mtcars)
m2 <- lm("mpg ~ wt + hp", data = mtcars)

# calculate robust standard errors
cov1 <- vcovHC(m1, type = "HC3")
robust_se1 <- sqrt(diag(cov1))
cov2 <- vcovHC(m2, type = "HC3")
robust_se2 <- sqrt(diag(cov2))

Как можно написать функцию для решения этой задачи.Я планирую нумеровать каждую модель, используя последовательные целые числа, например, m1, m2, m3.До сих пор мне не удавалось адаптировать связанные SO-ответы для генерации переменных с использованием цикла, например this .

Правки: изменено на исполняемый код.

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...