Я пытаюсь создать код в R для прогнозов с плавающим окном (с переоценкой параметров модели) условных отклонений на нескольких горизонтах, например, прогнозы на одну неделю и на месяц вперед, используя rugarch пакет.Я могу создавать прогнозы на один шаг вперед с помощью функции ugarchroll, но, к сожалению, в этом пакете пока нет подходящей встроенной функции для h шагов впереди, скользящих прогнозов условных отклонений, так какфункция ugarchroll не допускает периодов n>1.
Согласно документации rugarch, такие прогнозы можно создавать, комбинируя функции ugarchfit и ugarchforecast в качестве оболочки.Тем не менее, я не могу найти пример кода этого в Интернете, где кто-то еще делал это раньше.Я пытался посмотреть на Stack Overflow и R-sig-finance, но пока безуспешно.И, похоже, что у создателя этого пакета нет готового примера кода.
Чего я хочу добиться, так это создавать прогнозы скользящего окна для условных отклонений на нескольких горизонтах (то есть прямые прогнозы) в R.К сожалению, мои познания в области программирования довольно ограничены, поэтому я не знаю, с чего начать.
Любой, кто знаком с этим или делал эти сложные прямые прогнозы в R раньше, хотел быВы готовы поделиться со мной несколькими строками кодов?Или только некоторые основные строки кода, похожие на примеры из документации rugarch, будут высоко оценены.
Любая помощь приветствуется.Заранее спасибо.