У меня есть набор данных, в котором доступна ежедневная доходность каждого актива и избыточная доходность в течение ряда лет.Превышение доходности: returns - beta * market returns, где beta рассчитывается с использованием прошлых n дней рыночной доходности и доходности активов.Хорошее первоначальное предположение о n равно 21.
Формула для бета-версии: beta = cov(asset returns, market returns) / var(market returns) за последние n дней.
В наборе данных тысячи активов, которыеконечно >> n, поэтому я надеюсь вернуться или получить оценку
- (необязательно) подтвердить n
- дневная рыночная доходность
- скользящий n-дневная бета-версия для каждого актива.
Как мне это сделать?Я буду использовать Python.Спасибо